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万博体育max手机版汇率风险管理系统成功上线
发布时间:2021-07-14

 

7月12日,万博体育max手机版汇率风险管理系统成功上线运行。该系统是万博体育max手机版全面风险管理体系中市场风险管理的重要组成部分,其上线应用将进一步提升万博体育max手机版精细化风险管理水平,推进汇率风险管理的自动化、精细化、智能化,实现汇率风险识别、计量、监测、控制全流程管理,推动全行风险管理现代化建设再上新台阶。

汇率风险管理系统项目于2020年11月正式启动。总行风险管理部与信息科技部协同配合,坚持科技创新,以需求解析为主要抓手,注重结果导向和价值转化,着力增强系统功能的科学性和先进性。面对产品原型支撑不足、业务模型复杂、人员少、任务重等困难,项目组积极尝试敏捷开发模式,聚焦焦点任务,高效完成用户故事、模型设计、数据模拟、迭代开发、功能测试等工作。在业务、技术、公司三方的通力合作下,项目组加班加点、攻坚克难,全新开发4大模块、29个功能点,进行了6轮业务测试,执行测试案例6682个,有效保障了系统顺利上线。

 

万博体育max手机版汇率风险管理系统通过运用定性与定量分析方法,科学开展外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析,精准识别、计量、监测汇率风险,并通过限额管理、压力测试和风险缓释等工具,有效传导“汇率风险中性”理念,将汇率风险控制在合理范围内,保持业务安全稳健运营。一是服务万博体育max手机版风险管理实际需求。汇率风险管理系统暂无同业实践经验参照,完全根据万博体育max手机版风险管理实际业务需求自主研发。二是前瞻规划汇率风险管理工具。充分考虑宏观市场环境变化及外汇衍生品发展情况,接入SHIBOR、LIBOR、GDP、M2、CPI等数据,开展多元归因分析,预测未来汇率走势;提前规划风险缓释交易模块,模拟风险对冲场景。三是开拓融合汇率风险管理技术。每日自动抽取、监测外汇业务交易及综合头寸明细,灵活配置交易、止损限额指标,完善汇率风险管理机制,形成风险管理闭环,体现科学管理价值。四是创造性构建大数据分析模型。针对不同经济周期内历史汇率的波动情况,构建Var值分析等多种模型,开展大数据分析,模拟汇率风险敞口及承压情况,逐步掌握透过表象看本质,客观分析经济规律的能力,不断提升风险预判研判能力,稳步推进风控关口前移。

下一步,万博体育max手机版将继续坚持科技引领赋能,创新风控举措,聚焦风险管理精准性,强化数据分析和多维度指标监控工具,下好风险防控的“先手棋”,在变革中立足当前、谋划长远,推动全行业务实现高质量发展。

(罗菁)

 

 

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